الوقت الديناميكي تزييفها استراتيجية التداول

الهندسة العكسية ديناميكيدج & # 8217؛ s المنحنيات ألفا، الجزء 1 من 3: الديناميكي الوقت تشويه.

أدخلت ديناميكيدج مؤخرا خدمة جديدة تسمى & # 8220؛ منحنيات ألفا & # 8221؛ والفكرة الرئيسية هي العثور على أنماط في العوائد بعد أحداث معينة، وتقديم أنماط الأكثر تواترا. في كلماتهم الخاصة، منحنيات ألفا & # 8220؛ تمثل مزيجا خاصا من التفرد والتكرار & # 8221؛. هنا & # 8217؛ ق ما تبدو وكأنها، في المرتبة من أجل & # 8220؛ نمط الهيمنة & # 8221 ؛. ووفقا لهم، فإنهم يستخدمون عوامل مختلفة بخلاف الإرجاع فقط & # 8221 ؛. يمكننا التكهن حول ما هي العوامل الأخرى التي تدخل في ذلك، ربما شيء مثل الحد الأقصى للإرشاد أو توقيت الحد الأقصى والحد الأدنى، ولكن أنا & # 8217 سوف تبقيه بسيطة واستخدام فقط العوائد.

في هذا المنصب أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية القيام بعرض قصير من الوقت الديناميكي تزييفها، وهي طريقة لقياس التشابه بين السلاسل الزمنية. في الجزء 2 سوف ننظر في طريقة تجميع يسمى K-ميدويدس. وأخيرا في الجزء 3 سوف نضع اثنين معا وتوليد الرسوم البيانية مماثلة لمنحنيات ألفا. المصطلحات قد تكون مخيفة بعض الشيء، ولكن الأفكار هي بديهية للغاية في الأساس. طالما يمكنك فهم المفاهيم، تفاصيل التنفيذ من السهل معرفة.

أن نكون صادقين أنا & # 8217؛ م غير متأكد جدا حول القيمة العملية لهذا المفهوم، وليس لدي أي فكرة كيفية قياس أدائها. ومع ذلك، انها فكرة مثيرة للاهتمام والمفاهيم التي تدخل في أنها مفيدة في مجالات أخرى كذلك، لذلك هذا ليس مسعى بلا جدوى تماما. لا تزال منصة باكتستينغ الخاصة بي قادرة على التعامل مع البيانات اللحظية بشكل صحيح، لذلك أنا & # 8217؛ سيتم استخدام الحانات اليومية بدلا من ذلك، ولكن الأفكار هي نفسها بغض النظر عن التردد.

لذلك، دعونا نبدأ لماذا نحن بحاجة دتو على الإطلاق في المقام الأول. ماذا يمكن أن تفعل ذلك أن تدابير أخرى للتشابه، مثل المسافة الإقليدية والارتباط لا يمكن؟ بدءا من الارتباط: يجب أن نضع في اعتبارنا أنه هو مقياس التشابه على أساس الفرق بين الوسائل. وسائل مختلفة إلى حد كبير يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الارتباط، ولكن مذهلة بشكل مذهل سلسلة الأسعار. على سبيل المثال، عائدات هاتين السلسلتين لها ارتباط 0.81، على الرغم من كونها مختلفة تماما.

المسألة الثانية، تأتي في حالة قليلا من سلسلة المرحلة، والتي هي مشابهة جدا ولكن يمكن أن يكون لها ارتباطات منخفضة والمسافات الإقليدية العالية. عوائد هذين المنحنيات لها ارتباط من 0،14:

إذن، ما هو الحل لهذه القضايا؟ الوقت الديناميكي تزييفها. الفكرة الرئيسية وراء دتو هي & # 8220؛ وارب & # 8221؛ السلسلة الزمنية بحيث لا يتطلب قياس المسافة بين كل نقطة بالضرورة النقطتين بحيث يكون لهما نفس قيمة المحور x. بدلا من ذلك، يمكن اختيار النقاط بعيدا، وذلك لتقليل المسافة الإجمالية بين السلسلة. خوارزمية (ورقة 1987 الأصلية من قبل ساكو وشيبا يمكن العثور عليها هنا) يقيد أول وآخر نقطة لتكون بداية ونهاية كل سلسلة. من هناك، يمكن تصور مطابقة النقاط كمسار على n بواسطة m الشبكة، حيث n و m هي عدد من النقاط في كل سلسلة زمنية.

المصدر: ايلينا تسيبوركوفا، خوارزمية الوقت الديناميكي واربينغ لسلسلة الوقت التعبير الجيني.

الخوارزمية تجد المسار من خلال هذه الشبكة التي تقلل من المسافة الإجمالية. الدالة التي تقيس المسافة بين كل مجموعة من النقاط يمكن أن يكون أي شيء نريده. ولتقييد عدد المسارات الممكنة، نقصر النقاط المحتملة التي يمكن توصيلها، من خلال اشتراط زيادة المسير بشكل روتيني، والحد من المنحدر، وتقييد المسافة البعيدة عن الخط المستقيم الذي يمكن للمسير أن يصاب به. ويمكن توضيح الفرق بين المسافة الإقليدية القياسية و دتو بيانيا. في هذه الحالة يمكنني استخدام اثنين من المنحنيات الخطيئة. خطوط الرمادية بين المسلسل تظهر الذي يشير إلى قياسات المسافة تتم بين.

لاحظ تشويه في بداية ونهاية السلسلة، وكيف النقاط في الوسط لها قيم y متطابقة، وبالتالي تقليل المسافة الإجمالية.

ما هي التطبيقات العملية لل دتو في التداول؟ كما سنرى في الأجزاء التالية، يمكن استخدامه لتجميع السلاسل الزمنية. ويمكن أيضا أن تستخدم لمتوسط ​​السلاسل الزمنية، مع خوارزمية دبا. وهناك استخدام آخر محتمل هو استراتيجيات مطابقة النمط k-n، التي جربتها قليلا & # 8230؛ وأظهرت بعض الاختبارات السريعة تحسينات صغيرة ولكنها مستمرة في الأداء على مسافة الإقليدية.

إذا كنت ترغب في اختبار بها أنفسكم، وهناك الكثير من الأدوات هناك. أنا & # 8217؛ م باستخدام مكتبة ندو. هناك مكتبات متاحة ل R و بيثون كذلك.

شارك هذا:

شكرا لهذا المنصب. مثير جدا. لقد تم النظر في المواد التحوط الحيوي عندما ذكر ألفا المنحنيات لبعض الوقت. ثم رصدت كيستن الخاص بك أدناه بلوق وظيفة ولا جواب منه وكان ينتظر فقط لبلوق وظيفة الخاص بك على الموضوع & # 8230؛ 🙂

ولكن من فضلك، لا تبقيه بسيطا (كما تقولون: & # 8220؛ يمكننا التكهن حول العوامل الأخرى التي تدخل في ذلك، ربما شيء مثل الحد الأقصى للإرشاد أو توقيت الحد الأقصى والحد الأدنى، ولكن سأحافظ انها بسيطة وتستخدم فقط العوائد. & # 8221؛). هل يمكنك توضيح ما تعنيه ب & # 8220؛ & # 8230؛ الحد الأقصى للإضافات أو توقيت الحد الأقصى والحد الأدنى & # 8230؛ & # 8221؛ وربما يعطي مثالا في الوظائف المستقبلية. شكر.

هناك مشاركات جميلة على موضوع تيي هنا:

هذه هي بعض وصلات كبيرة، وذلك بفضل. أنا حقا أحب الرسوم البيانية مرمزة التي تظهر تسلسل المتطابقة. هذا واحد جيد، أيضا: إتفبروفيت / mrkt_analogues-موديل /

لأغراض التداول العملي أهم نقطتين من منحنى ألفا & # 8220؛ ألفا & # 8221؛ هي نقاط السحب القصوى والحد الأقصى من المتابعة. ومن المفترض أن تستند أي أهداف أو مواقف سعرية إلى حجم هذين الهدفين، كما أن المخارج المستندة إلى الوقت ستستند إلى وقت حدوثها. لذلك أعتقد أنه قد يكون من المنطقي استخدام هذه الأرقام عندما يتعلق الأمر بحساب المسافة بين سلسلتين (وبالتالي عندما يتعلق الأمر بالتكتل). وكلما كان التطرف أكثر شدة، كلما كانت المسافة أصغر.

هو الوقت الديناميكي واربينغ مجرد وسيلة للعمل حول قطعة أثرية من وقت التقويم؟ لقد حصلت على نتائج جيدة من خلال تطبيع الوقت وفقا لعدد القراد / حجم كوسيلة لإعادة تشكيل العوائد الطبيعية (إلى حد ما)، ولكن الزيادات غير متجانسة دلتا-T يجعل العديد من اختبارات التكامل المشترك أكثر صعوبة بكثير، وهي مشكلة ما زلت أعمل على.

ويمكن استخدامه للعمل حول مسألة التقويم الوقت، ولكن لديها أيضا العديد من الاستخدامات الأخرى. بخلاف مسألة سلسلة مماثلة تكون طفيفة خارج المرحلة، يمكن استخدامها أيضا ل & # 8220؛ العمل حول & # 8221؛ (خوارزمية يعالج سلسلة من أطوال مختلفة بشفافية، ej. iop / إيماجيس / 0957-0233 / 23/5/055601 / فول / mst411675f1_online. jpg)، أو أنماط موجودة على نطاقات مختلفة .

تطبيق التكامل المشترك يبدو مثيرا للاهتمام & # 8230؛ أنا لا & # 8217؛ ر أعتقد أن & # 8217؛ s أي الأدب على مزيج من دتو واختبارات التكامل المشترك ولكن أعتقد أنه يمكن أن يكون مباراة جيدة: استخدام دتو لمحاذاة سلسلة ومن ثم تشغيل اختبار أدف (أو ما تستخدمه) على البيانات المحاذاة & # 8230؛

هذه الروابط ممتازة. أشكر المعلومات.

المستثمر المنتظم.

مدونة المستثمر المنتظمة.

سلسلة الوقت مطابقة مع الديناميكية الوقت واربينغ.

هذه ليست نصيحة استثمارية. يتم توفير المعلومات لأغراض إعلامية فقط.

في وظيفة مطابقة سلسلة الوقت، استخدمت تعيين واحد إلى واحد لمسافة الحساب بين الاستعلام (النمط الحالي) والمرجع (السلاسل الزمنية التاريخية). الرسم البياني التالي يتصور هذا المفهوم. والمسافة هي مجموع الخطوط العمودية.

طريقة بديلة لرسم سلسلة زمنية واحدة إلى أخرى هي داينام تايم واربينغ (دتو). خوارزمية دتو تبحث عن الحد الأدنى لمسافة بين الاستعلام والمرجع. الرسم البياني التالي يتصور واحد إلى العديد من الخرائط الممكنة مع دتو.

لمعرفة ما إذا كان هناك فرق بين بسيط واحد إلى واحد رسم الخرائط و دتو، وسوف ابحث عن مباريات سلسلة الزمنية التي هي مماثلة لأحدث 90 يوما من الجاسوس في السنوات ال 10 الماضية من التاريخ. بعد تحميل رمز الأسعار التاريخية من ياهو فيانس والإعدادات المشكلة وتحسب المسافة الإقليدية لنافذة المتداول التاريخية باستخدام أدوات منظم المستثمر:

بعد ذلك، دع & # 8217؛ قم بفحص أفضل 10 مباريات باستخدام المسافة ديناميك تايم واربينغ. وسوف تستخدم تنفيذ ديناميك الوقت واربينغ من حزمة دتو.

كل من الخوارزميات تنتج مباريات مماثلة جدا وتوقعات مشابهة جدا. وأود أن استخدام هذه التوقعات كما تخمين المتعلمين للعمل في السوق المضي قدما. حتى الآن، يبدو أن السوق لن ترتفع في خنق كامل في الأيام ال 22 المقبلة.

لعرض التعليمات البرمجية المصدر الكامل لهذا المثال، يرجى إلقاء نظرة على bt. matching. dtw. test () الدالة في bt. test. r في جيثب.

شارك هذا:

ذات صلة.

آخر الملاحة.

ترك الرد إلغاء الرد.

وصف المؤلف باستخدام دتو على منحنى المشتقة، مما يجعلها أقل عرضة للاختلافات في حجم منحنيات أوروجينال.

قد يكون يستحق المحاولة؟

أشكركم على الإشارة إلى مشتق الوقت الديناميكي مشتق. أنا أحب مفهوم وأنه من السهل أن نموذج. هنا هو مثال صغير من المشتقة الوقت الديناميكي واربينغ، في حال كنت ترغب في التجربة:

مفهوم مثير للاهتمام، وأنها قد تعمل فقط لأن الكثير من التجار سوف يكون يبحث دون وعي عن الأنماط.

مجرد شيء يستحق المحاولة.

1) انظر إلى آفاق زمنية أقصر (على سبيل المثال 5-10 أيام)

2) نظرة على ربحية التداول على أنماط مماثلة في الماضي. وأذكر أن هناك ورقة أظهرت أن استراتيجيات التداول التي تنطوي على فرق البولنجر أداء أفضل بكثير مرات أكثر من العصابات تصرفت كما & # 8216؛ دعم & # 8217؛ وأمبير. & # 8216؛ & # 8217 المقاومة. في الماضي القريب. ويمكن أن يكون هناك تأثير مماثل هنا؛ حيث تعلم التجار أن يرتديوا بعض الأنماط مثل & # 8216؛ إشارات & # 8217؛ حتى يكونوا أكثر عرضة للعمل عليهم أكثر من غيرهم.

اسمحوا لي أن أعرف إذا كان لديك أي أفكار، وأنا & # 8217؛ في إضافته إلى قائمة الأشياء لمحاولة مرة واحدة بلدي محطة العمل هو العودة من الإصلاحات. شكرا لهذا المنصب والاحتفاظ بها القادمة!

سلسلة الوقت مطابقة مع الديناميكية الوقت واربينغ.

هذه ليست نصيحة استثمارية. يتم توفير المعلومات لأغراض إعلامية فقط.

في وظيفة مطابقة سلسلة الوقت، استخدمت تعيين واحد إلى واحد لمسافة الحساب بين الاستعلام (النمط الحالي) والمرجع (السلاسل الزمنية التاريخية). الرسم البياني التالي يتصور هذا المفهوم. والمسافة هي مجموع الخطوط العمودية.

طريقة بديلة لرسم سلسلة زمنية واحدة إلى أخرى هي داينام تايم واربينغ (دتو). خوارزمية دتو تبحث عن الحد الأدنى لمسافة بين الاستعلام والمرجع. الرسم البياني التالي يتصور واحد إلى العديد من الخرائط الممكنة مع دتو.

لمعرفة ما إذا كان هناك فرق بين بسيط واحد إلى واحد رسم الخرائط و دتو، وسوف ابحث عن مباريات سلسلة الزمنية التي هي مماثلة لأحدث 90 يوما من الجاسوس في السنوات ال 10 الماضية من التاريخ. بعد تحميل رمز الأسعار التاريخية من ياهو فيانس والإعدادات المشكلة وتحسب المسافة الإقليدية لنافذة المتداول التاريخية باستخدام أدوات منظم المستثمر:

بعد ذلك، دعونا 'فحص أفضل 10 مباريات باستخدام الوقت الديناميكي واربينغ المسافة. وسوف تستخدم تنفيذ ديناميك الوقت واربينغ من حزمة دتو.

كل من الخوارزميات تنتج مباريات مماثلة جدا وتوقعات مشابهة جدا. وأود أن استخدام هذه التوقعات كما تخمين المتعلمين للعمل في السوق المضي قدما. حتى الآن، يبدو أن السوق لن ترتفع في خنق كامل في الأيام ال 22 المقبلة.

الوقت الديناميكي تزييفها.

التاريخ لا يكرر نفسه، ولكن في كثير من الأحيان القوافي - مارك توين.

من المؤكد أنك لن تعرف ذلك من قراءة مؤشر كبوي S & أمب؛ P500 للتذبذب (كبوي: فيكس)، الذي طبع أدنى مستوى له عند 11.44 يوم الجمعة، ولكن هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن آفاق السوق ونحن نتحرك في الربع الثالث، تقليديا الفترة الأكثر تحديا من السنة. أسباب عدم القلق ليس من الصعب فهم، مع بنك الاحتياطي الفيدرالي على الانتظار، ومستعدة لبدء رفع معدلات، على الرغم من النمو الضعيف في الاقتصاد. الكآبة على "الركود في الأرباح"؛ وفرة من عوامل الخطر السياسي في اللعب، وأهمها الانتخابات الرئاسية المقبلة.

في بعض الأحيان مثل هؤلاء المستثمرين بحاجة إلى القليل من التشجيع على البقاء في مسار & # 8211؛ وحيث أفضل للبحث عنه مما كانت عليه في كتب التاريخ. وبشكل أكثر تحديدا، والسؤال هو ما إذا كان الماضي لديه أي شيء ليعلمنا عن آفاق السوق، والمضي قدما. نظرية أكاديمية تقول لا؛ ولكن تجار وول ستريت الذين يسيطرون على تريليونات الدولارات من الاستثمارات يعتقدون أنه على العكس من ذلك، يحتوي التاريخ على معلومات قيمة يمكن أن تكون مفيدة في التنبؤ بالنتائج المستقبلية المحتملة للسوق.

الارتباط، الانجراف والتقلب.

هناك العديد من الصعوبات في إجراء مقارنات تاريخية. أولا، في حين أنه قد يكون بديهيا واضحا ما يعنيه المرء عندما يتحدث عن فترة تاريخية "قابلة للمقارنة"، فإنه ليس من السهل كما يمكن للمرء أن يفكر لترجمة هذا المفهوم إلى شكل رياضي. وهي تحتاج إلى أن تترجم، لأنه ما لم تكن تخطط لدراسة تاريخ السوق التي تضم عشرات أو مئات الآلاف من الأنماط التاريخية باليد (العين)، سوف تضطر إلى الاعتماد على أجهزة الكمبيوتر للقيام بالرفع الثقيل.

ولعل المقياس الأكثر شهرة من "التشابه" هو الارتباط. ولكن هذا غير مناسب تماما للمهمة في متناول اليد. والسبب هو أن الارتباط يزيل الشيء نفسه الذي يهتم به التجار في: الاتجاه، أو الانجراف. واسمحوا لي أن أوضح النقطة بمثال بسيط. ويوضح الرسم البياني التالي اثنين، سلسلة مترابطة تماما (من الناحية الفنية، عمليات ويينر) التي تحاكي تطور العائدات في اثنين من الأسهم.

المصدر: أبحاث ولفرام.

على الرغم من أن العمليات ترتبط ارتباطا تاما، فإنها في نهاية المطاف تنتج نتائج مختلفة جدا، وذلك أساسا لأن العملية الحمراء لديها الانجراف إيجابي قوي، أو الاتجاه، في حين أن العملية الخضراء لديها الانجراف السلبي بقوة. ومن غير المعقول إلى حد كبير أن المسار الذي تحققه العملية الخضراء يعتبر مماثل لمسار العملية الحمراء، على الرغم من ارتباطها. المعنوية بسيطة: أي شيء آخر نعنيه ب "مماثل"، يجب أن ينطوي على نتيجة قابلة للمقارنة من حيث الارتفاع الكلي (أو انخفاض قيمة) الأسهم؛ أي أن الفترتين يجب أن تظهر درجة مماثلة من السلوك المتجه.

الآن دعونا ننظر في مثال توضيحي الثاني. هنا، ليس فقط هي عمليتين مترابطة تماما، لديهم أيضا الانجراف متطابقة (14٪).

المصدر: أبحاث ولفرام.

وعلى الرغم من القواسم المشتركة بينهما، فمن المستبعد جدا أن نعتبر سلوك العملية الخضراء "مشابها" بما فيه الكفاية لعملية العملية الحمراء. هنا المشكلة ليست الفرق في الانجراف، ولكن في التقلب، وهو أعلى عشرة أضعاف للعملية الخضراء من العملية الحمراء. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تقدر كلتا العمليتين بنفس المعدل المتوسط، فإن التقلبات العالية في العملية الخضراء تعني أنه قد يقدر بمعدل أسرع بكثير أو أبطأ من المتوسط. ونحن نقول إن التقلب "يغرق" الانجراف في هذه العملية، على الأقل على المدى القصير.

لذلك، في الختام، ما نبحث عنه في سعينا إلى "التشابه" هو الفترة التي عرضت فيها العملية، وليس فقط اتجاها مماثلا، ولكن أيضا على مستوى مماثل من التقلبات.

إلا أن التحديات لا تنتهي هنا. لنفترض أننا نجد فترة في التاريخ يكون فيها التقدير العام وتقلب العملية "متشابهين" مع فترة الفائدة، ولكن الفترة التاريخية أقصر أو أطول من الفترة التي نقوم بتقييمها. هل هذا مهم؟ إلى حد ما، يجب أن: إذا كان السهم قد ارتفع خلال الفترة التاريخية بنسبة 50٪ في 3 أيام مقابل نفس النسبة على مدى 3 أشهر خلال الفترة الحالية، فمن غير المحتمل مرة أخرى أن نعتبر الفترة التاريخية مماثل. من ناحية أخرى، إذا اختلفت الفترتان في الطول، على سبيل المثال، فقط 4-5 أيام من أصل ما مجموعه 30، أن يكون ذلك كافيا لتجعلك تجاهل السابقة التاريخية؟ ربما لا، الأمور الأخرى على قدم المساواة. لذلك يجب أن يكون هناك مجال لبعض، ولكن ليس غير محدود، والمرونة في إجراء مقارنات تاريخية باستخدام فترات من فترات مختلفة قليلا.

حل مشكلة المراسلات مع الوقت الديناميكي تزييفها.

وبعد أن عرضت المشكلة، اسمحوا لي الآن أن أنتقل إلى الحل.

الوقت الديناميكي تزييفها (دتو) هو خوارزمية التعلم الآلي وضعت أصلا للتعرف على الكلام الذي يهدف اثنين محاذاة تسلسل اثنين من خلال تزييفها محور الزمن تكرارا حتى يتم العثور على تطابق بين تسلسلين.

النظر في تسلسلين.

ويمكن ترتيب تسلسلين على جانبي الشبكة، مع واحد على رأس والآخر حتى الجانب الأيسر. يبدأ كل من متواليات على الجزء السفلي الأيسر من الشبكة.

وداخل كل خلية، يستخدم مقياس المسافة لمقارنة العناصر المقابلة من التتابعين. للعثور على أفضل تطابق أو محاذاة بين هذين التسلسلين واحد يحتاج إلى العثور على مسار من خلال الشبكة مما يقلل من المسافة الإجمالية بينهما. ويتضمن إجراء حساب هذه المسافة الإجمالية إيجاد جميع المسارات الممكنة من خلال الشبكة وحساب المسافة الكلية لكل منها. والمسافة الإجمالية هي الحد الأدنى لمجموع المسافات بين العناصر الفردية على المسير مقسوما على مجموع دالة الترجيح.

وقد تم تطوير العديد من التدابير من "المسافة" (عكس "التشابه") على مر السنين، في مجالات مختلفة مثل تحليل الصور ومعالجة الإشارات والتعلم الآلي. في ما يلي سنستخدم المسافة الإقليدية كمقياس المسافة المفضل لدينا، ولكن هناك عدد كبير من الخيارات البديلة:

خوارزمية دتو يحسن المسافة، مقيدة بالحدود على مسارات مقبولة من خلال الشبكة:

شرط مونوتونيك: المسار لن تتحول مرة أخرى على نفسها، كل من المؤشرات i و j إما البقاء على حالها أو زيادة، فإنها لا تنخفض. حالة الاستمرارية: تقدم المسار خطوة واحدة في كل مرة. كل من i و j يمكن أن تزيد فقط على الأكثر 1 على كل خطوة على طول الطريق. شرط الحدود: يبدأ المسار في أسفل اليسار وينتهي في أعلى اليمين. تزييف حالة النافذة: مسار جيد من غير المرجح أن يهيمون على وجوههم بعيدا جدا عن قطري. والمسافة التي يسمح للمسير بالتجول فيها هي عرض النافذة. شرط انحدار المنحدر: يجب ألا يكون المسار شديد الانحدار أو ضحلة جدا. هذا يمنع تسلسل قصيرة مطابقة طويلة جدا. ويعبر عن الحالة كنسبة p / q حيث p هو عدد الخطوات المسموح بها في الاتجاه نفسه (أفقي أو عمودي). بعد الخطوات p في نفس الاتجاه لا يسمح لمزيد من التقدم في نفس الاتجاه قبل أن يخطو على الأقل q الوقت في الاتجاه قطري.

وتسمح هذه القيود بتقييد التحركات التي يمكن إجراؤها من أي نقطة في المسار وبالتالي تحد من عدد المسارات التي يتعين النظر فيها. قوة خوارزمية دتو تكمن في أنه بدلا من إيجاد جميع الطرق الممكنة من خلال الشبكة التي تلبي الشروط المذكورة أعلاه، فإنه يعمل عن طريق تتبع تكلفة أفضل مسار إلى كل نقطة في الشبكة. أثناء عملية حساب شبكة دتو ليس من المعروف أي مسار هو مسير المسافة الدنيا الدنيا، ولكن هذا يمكن ارجاعه عند الوصول إلى نقطة النهاية.

نظرة السوق باستخدام الوقت الديناميكي تزييفها.

دعونا تطبيق نهج دتو للعثور على فترة مماثلة في تاريخ سبدر S & P 500 إتف (نيزاركا: سبي).

نحن نقوم بتنزيل البيانات الخاصة ببرنامج إتف سبي وننظر لفترات في تاريخ السلسلة منذ عام 1995 والتي تشبه كيفية تطور العملية في الربع الثالث من عام 2018. لاحظ أننا نستخدم عوائد السجل بدلا من الأسعار الخام. ويرجع ذلك إلى أن ما نهتم به هو أن المعدل الذي قدرت به مؤسسة إتف بالنسبة لقيمتها الأولية في البداية يجب أن يكون قابلا للمقارنة بين الفترتين.

اختارت الخوارزمية فترة 21 يوما من 3/6/1995 إلى 4/7/1995 باعتبارها الأكثر تشابها للطريقة التي تقدمت بها مؤسسة سبي إتف في الربع الثالث من عام 2018. دعونا نلقي نظرة على الفترتين وتقييم تشابهها . لاحظ أننا تعيين سعر البدء الأولي في 100 في كل حالة.

ومن الواضح أن سبي يقدر تقريبا بنفس النسبة المئوية على مدى الفترتين، ولكن الطريقة التي يتطور تبدو مختلفة نوعا ما في كل حالة. وذلك لأن الفترة السابقة تغطي 25 يوم عمل فقط، مقارنة مع 51 يوما من بداية الربع الثالث من عام 2018. إذا كنت تستطيع أن تتخيل توسيع فترة زمنية أقصر من الخط البرتقالي في الرسم البياني أعلاه لتغطية نفس الفترة مثل الخط الأزرق، وأنماط تبدو مشابهة جدا في الواقع.

سنستخدم الفترة التاریخیة للتنبؤ بکیفیة تطور صندوق المتداولین خلال ال 35 یوما القادمة حتی نھایة الربع الثالث. ونحن نفعل ذلك من خلال رسم خريطة تطور صندوق المتاجرة الأوروبية على مدى 35 يوما بعد نهاية الفترة التاريخية في 4/7/95 وعرض هذا النمط في نهاية الفترة الحالية، من 8/12/16. والنتيجة هي على النحو التالي.

وبعبارة أخرى، إذا كان التاريخ المتوازي عن كثب لسلسلة من عام 1995 لتكرار نفسها في عام 2018، ونحن قد نتوقع مكاسب أخرى من ربما 3.5٪ إلى 4٪ في صندوق الاستثمار الأوروبي سبي بين الآن ونهاية سبتمبر.

سواء كنت تحمل هذا النهج صحيحة أم لا يعتمد إلى حد كبير على مدى مصداقية كنت تنظر في أطروحة أن التاريخ يميل إلى تكرار نفسه. وهناك اختلافات كبيرة في العوامل الأساسية التي يرجح أن تؤثر على النتيجة خلال الأشهر القليلة المقبلة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 1995.

وشكل الجزء الأول من عام 1995 بداية زيادة قوية في السوق مدفوعا بازدهار اقتصادي استمر حتى أواخر عام 1999. وعلى النقيض من ذلك، شهد الاقتصاد في الفترة الأخيرة ببطء شديد من أزمة الائتمان الطويلة الأجل التي بدأت في عام 2008 ، وبالمقارنة مع عام 1995 عندما كان مجلس الاحتياطي الفدرالي في مرحلة مبكرة من خفض أسعار الفائدة، من المرجح الآن أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة في وقت ما قبل نهاية عام 2018.

في حين أن هذه الجوانب وغيرها من المشهد الاقتصادي تختلف اختلافا جوهريا، هناك أوجه التشابه. وعلى سبيل المثال، فإن التباطؤ الذي حدث في الإنتاجية، على سبيل المثال، الذي يثير القلق، يعكس تباطؤا مماثلا في عام 1995. وكما يشير بلومبرغ، فإن مثل هذه التوقفات ليست شائعة، والواقع أن الهضاب في عامي 1993-1996 و 2003-2005 حدثت عند الوقت عندما كان الاقتصاد صحي جدا. وعلى العكس من ذلك، حدثت عدة من أكبر القفزات الإنتاجية خلال فترات الركود، في عامي 2001 و 2009.

استنتاج.

وبلغت معدلات الإقبال على التداول مستويات قياسية في هذه الأيام، حيث يواصل السوق تحقيق مستويات قياسية جديدة. على سبيل المثال، قامت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرا بتشغيل قطعة بعنوان "هذه الفقاعة التقنية تتفجر"، مما يوازي التشابه مع تمثال دوت كوم عام 2000.

يمكن أن تكون على حق.

من ناحية أخرى، إذا كان التاريخ يكرر نفسه يمكننا أن نرى السوق 4٪ أعلى الذهاب الى الربع الأخير من عام 2018.

المراجع.

Sakoe، H. و تشيبا، S. ديناميكية البرمجة خوارزمية الأمثل للكلمة الاعتراف المنطوقة. إيي ترانز. على أكوست.، الكلام، وعملية الإشارة.، أسب 26، 43-49 (1978).

مقالات ذات صلة.

إشارة الارتباط.

مقارنة بين لغات البرمجة.

أسعار الخيار في نموذج غاما التباين.

تعليق واحد. اترك جديد.

[& # 8230؛] الوقت الديناميكي تزييفها [جوناثان كينلاي] التاريخ لا يكرر نفسه، لكنه غالبا ما القوافي مارك توين كنت بالتأكيد لن نعرف من قراءة مؤشر كبوي S & أمبير؛ P500 تقلب (كبوي: فيكس)، والتي طبعت منخفضا 11.44 يوم الجمعة، ولكن هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن آفاق السوق ونحن نمضي قدما في الربع الثالث، تقليديا أصعب فترة من السنة. أسباب القلق [& # 8230؛]

استراتيجية ديناميكية الوقت واربينغ التداول.

استراتيجية التقلب المنهجي - أحدث النظريات.

ليس هناك مقتطف لأن هذا هو وظيفة المحمية.

في هذه النقطة، الأمازون يمكن سحق شركة فقط ...

ذهبت وجبة أسبوعية وجبة تسليم خدمة العامة في يونيو، بعد أيام فقط من إعلان الاستحواذ مفاجأة الأمازون. تستغرق مكاتب الملكية الفكرية وقتا طويلا للالتقاء معا.

- شفرة المصدر المتقدمة. كوم.

كود المصدر المتقدم: شفرة المصدر لمعالجة الإشارات ومعالجة الصور والتعرف على البيومترية.

مقابلة العمل على الانترنت سؤال اختبار الممارسة - ساعة ...

اختبار مهاراتك في العمل "أشكركم على أخذ الوقت لإجراء مقابلة معنا، لكننا قررنا تعيين شخص آخر. . . "لا يوجد باحث عن عمل يريد أن يسمع هذه.

سعر الصرف. إدارة الأموال | ...

وفي مجال التمويل، يكون سعر الصرف (المعروف أيضا باسم سعر الصرف الأجنبي أو سعر الصرف الأجنبي أو سعر صرف العملات الأجنبية أو سعر صرف العملات الأجنبية) بين عملتين هو المعدل الذي ستكون به عملة واحدة.

أطروحات و أطروحات متاحة من بروكست | ...

الرسائل والأطروحات المتاحة من بروكست. النص الكامل متاح لجامعة بوردو أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب في الحرم الجامعي من خلال هذا الموقع.

كيفية معرفة ما إذا كانت الصورة دوكتوريد - يفهكر.

وقد تم تحرير تقريبا كل صورة على الانترنت بطريقة ما، سواء من خلال الاقتصاص، والترشيح، والضغط، وتصحيح اللون، أو غيرها من لمسة غير مؤذية عموما. لكن .

مسرد - الطليعة الخدمات اللوجستية.

الطليعة الآن في فيتنام! فانغوارد لوجيستيكش تعلن افتتاح مكاتبها الخاصة في هانوي & أمب؛ مدينة هو تشي منه، فيتنام اعتبارا من 5 سبتمبر 2017.

برو-ترامب مسيرات في 36 دولة ملغاة، وسوف تعقد كما.

تم إلغاء تجمعات برو-ترامب التي كانت مقررة أصلا لحوالي 37 موقعا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. كانت التجمعات، المقرر عقدها في 9 سبتمبر، يجري.

تصميم الاستراتيجية الأخلاقية - البحث الكمي والتجارة.

ليس في كثير من الأحيان أن ترى منحنى الأسهم مثل ما هو مبين أدناه، والتي تم إنتاجها من قبل استراتيجية منهجية مبنية على أشرطة 1 دقيقة في بروشاريس الترا فيكس.